Kay war von 2014 bis 2016 wissenschaftlicher Projektkoordinator der in Vorbereitung befindlichen englischsprachigen Edition der 16-Bände umfassenden Reihe Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933–1945 (VEJ) und ist seit 2016 Fellow der Royal Historical Society. Seit 2017 unterrichtet er am Historischen Institut der Universität Potsdam.